Vasicek-ის Credit VaR მოდელი
Vasicek-ის Value at Risk მოდელი წარმოადგენს Gaussian Copula-ს კერძო ვერსიას. გასახსენებლად, წინა ჩანაწერებში დავიწყეთ მარტივი იდეით, – ნებისმიერ კომპანიას აქვს ფარული საკრედიტო ქულა, რომლის კონკრეტულ ზღვარზე მეტად გაუარესება იწვევს მის გადეფოლტებას. შემდეგ, […]