Credit Risk
-
სესხის/ობლიგაციის საპროცენტო განაკვეთის განმსაზღვრელი ფაქტორები: i (j) = f (IP, RIR, DRPj, LRPj, SCPj, MPj) სადაც, IP – #Inflation premium – ინფლაციის პრემიუმი – სამომხმარებლო ფასების ინდექსის ზრდის მოლოდინის საზღაური; RIR – #Real interest rate – რეალური საპროცენტო განაკვეთი – მოთხოვნილი საპროცენტო განაკვეთი ნულოვანი ინფლაციის პირობებში; DRP (j) – #Default risk premium on the j security…
-
დეფოლტის რისკი: DRP = Ji – Ti დეფოლტის ანუ კრედიტის რისკი, არის რისკი იმისა რომ გადამხდელი დააგვიანებს ან ვერ გადაიხდის ტრანშს (პროცენტს ან ძირს) შეთანხმებულ ვადებში. რაც მაღალია ასეთი რისკი მით მეტია პრემია რასაც რისკითვის ბაზარი მოითხოვს. შესაბამისად, რისკის პრემია (DRP) არის სხვაობა არასახაზინო ვალდებულებებსა და სახაზინო ვალდებულებებს პროცენტს შორის (სხვა თანაბარ პირობებში). წყარო:Financial Markets…
You must be logged in to post a comment.