binomial-trees
-
ერთი მეთოდი რომლითაც ამერიკული ოფციის ღირებულების დათვლა ხდება არის ბინომიალური ხის აგება, ამაზე ადრეც დამიწერია (Binomial Trees), ამიტომ აქ უფრო მნიშვნელოვან ნიუანსებს ჩავუღრმავდები. დავიწყოთ იმით რომ John C. Hull-ის წიგნში Options, Futures & Other Derivatives, მითითებულია ექსლეში შექმნილი ოფციების კალკულატორი, რომელიც ბინომიალური ხეების აგებას ახდენს(DerivaGem Software). მაგალითად, ვნახოთ 5 თვიანი ამერიკული PUT ოფციისთვის უდივიდენდო აქციაზე,…
You must be logged in to post a comment.